【波段中线之美】 - 波段中线如何避免量化的收割？看懂了本文，您就可以理解我们选择No.4的原因了！

本文源自波段中线之美，仅用于记录永恒的六一中路

从2025年9月份我们开通本公众号以来，我们一直秉承着”选择正确的题材，在可控的时间内，获取超预期的收益”的宗旨，更具体的目标是半年获取30%收益。

量化，现在成为过街老鼠人人喊打，但奈何，即使量化在狂收割散户，也没人管得了。所以，散户能做的就是不要成为量化的对手盘。

做短线的不用说，基本避不开量化。而即使我们这样做波段中线，也要好好研究如何避免量化的收割。

当然，以下文章只是理论上的，有利于大家对我们选择No.4的理解以及操作，具体操作建议还是多关注我们的后续文章。

波段中线最容易被量化收割的 3 个点

1. 追高买入：量化在突破位预埋大单，你一追就被砸。
2. 恐慌止损：量化故意砸破关键均线 / 支撑，逼你割肉再拉回。
3. 尾盘偷袭：你看尾盘拉升追进去，第二天量化直接低开闷杀。

只要避开这三类行为，量化在波段级别基本收割不到你。

波段中线反量化核心策略（最关键）

核心原则：不跟量化拼速度，只拼”结构 + 周期 + 仓位”。

1. 选股：只做”量化不想 / 不敢重仓搞”的票

• a. 市值：50 亿～2000 亿（备注：No.4流通盘符合）
• b. 日均成交额：≥8 亿（流动性够，量化难控盘）（备注：No.4符合）
• c. 有真实赛道景气 + 业绩预期（量化很难深度建模产业逻辑）（备注：No.4所处的题材是算电协同，符合）
• d. 拒绝：纯题材小票、庄股、流动性差的冷门股（备注：No.4流动性比较好，国企非庄股，符合）

2. 入场：只做”回踩”，不做”突破追”

量化最喜欢收割追突破的人。

你只做两种买点：

• 回踩 20 日线 / 60 日线企稳
• 箱体下沿或黄金分割支撑位

入场方式：

• 用限价单分批买，不跟盘口抢单
• 不追涨超过 3% 的票

3. 止损：用”结构止损”，不用”情绪化止损”

量化最怕你有刚性、不对称、不轻易动的止损。

波段中线标准止损：

• 单笔最大亏损：-5%～-7% 硬止损（特别强调：因人而异，如果都持有不动，亏损10%+也不是硬要止损，注意查看我们后续发文）
• 或：有效跌破 20 日线且收不回离场

坚决不做：

• 盘中一砸就慌，随便改止损
• 越跌越补，变成被动长线

4. 止盈：不吃鱼尾，量化最容易在鱼尾埋人

• 第一目标：+10%～+20% 减仓一半（特别强调：这是普适性原则，但是对于我们选中的波段中线，因人而异选择止盈减仓目标）
• 剩下仓位用20 日线移动止盈
• 出现高位放量长上影、量化盘口特征明显，直接走

不贪最后一段，就是最好的反收割。

5. 仓位：永远不给量化”逼仓”你的机会

• 单票仓位：≤25%
• 总仓位：30%～60% 滚动
• 不满仓、不梭哈、不加仓到重仓被套

量化逼仓的前提是你满仓 + 杠杆。

盘口识别：一眼看出”量化在搞事”，直接避让

出现以下任意一种，当天不买、不加仓：

• 盘口大量 1 手、2 手刷单
• 挂单秒挂秒撤，盘口闪烁
• 直线脉冲后瞬间砸回，无承接
• 涨跌停反复炸板，量能异常

对策：

• 不接力
• 已有持仓逢高减仓
• 等回踩结构再看

交易行为：从根源上切断被量化收割的可能

1. 不做日内 T+0（特别强调：我们不建议做T，因为绝大部分人很容易卖飞，比如No.2就有很多朋友T飞后不敢接回，结果导致后面连续3天暴涨50%+而没吃到，当然有能力的朋友可以根据自己水平操作，别做出低卖高买的反效果就行）
2. 不频繁撤单（你的行为就是量化的训练数据）
3. 不盯分时盯日线
4. 单日最多交易 1 次
5. 连续错 2 笔，强制空仓 1 天

一句话总结（波段中线反量化口诀）

选中军，做回踩，设硬止损，

分批买，移动止盈，不吃鱼尾，

不盯盘口，不追突破，不满仓。

你只要严格执行这套，波段中线基本不可能被量化收割，反而能吃量化砸出来的黄金坑。

原文

https://mp.weixin.qq.com/s/DOV_ufTdfczm5q4DWlhERg